Mô tả chi tiết có thể đạt được trong phần Phương pháp luận.
Kiểm thử mô phỏng chiến lược giao dịch bằng cách sử dụng lịch sử dữ liệu thị trường để đánh giá hiệu suất trước đây và các đặc điểm rủi ro của chiến lược đó. Nhà giao dịch sử dụng phương pháp kiểm thử để mô phỏng hiệu suất trước đây của một chiến lược giao dịch, dựa trên các quy tắc cụ thể, thông số quản lý rủi ro và các biến số giao dịch khác.
Kiểm thử là bước quan trọng trong quy trình xem xét bất kỳ chiến lược giao dịch nào hiển thị trong Chiến Lược ProPick. Bằng cách áp dụng quy tắc của các Chiến Lược ProPick khác nhau cho dữ liệu trước đây, chúng tôi nỗ lực đánh giá khả năng sinh lời, lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro và các số liệu cần thiết khác của từng chiến lược, đồng thời thu thập thông tin chuyên sâu có giá trị về điểm mạnh và điểm yếu của từng chiến lược, từ đó điều chỉnh và tối ưu hóa từng chiến lược đó.
Như đã giải thích chi tiết ở trên, Chiến Lược ProPicks sử dụng mô hình AI để phân tích một cách có hệ thống lịch sử dữ liệu cổ phiếu nhằm xác định những cổ phiếu có thể có tiềm năng sinh lời trong tương lai. Chúng tôi dùng những xếp hạng mang tính dự đoán này làm cơ sở để phát triển Chiến lược ProPicks. Sau khi tạo xong Chiến Lược ProPicks, chúng tôi sử dụng mô-đun kiểm thử độc quyền để kiểm tra chiến lược này. Thông qua bước này, chúng tôi có thể đánh giá hiệu suất của từng Chiến Lược ProPicks dựa trên lịch sử dữ liệu.
Sau đó, chúng tôi sẽ có toàn quyền lựa chọn các chiến lược vượt qua vòng đánh giá nghiêm ngặt để đăng tải trên trang Investing.com.
Xin lưu ý rằng hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. Vui lòng xem thông tin bổ sung trong tuyên bố từ chối trách nhiệm nêu rõ bên dưới và trong câu hỏi bên dưới về hiệu suất trong quá khứ.
Không, kết quả kiểm thử không phản ánh các giao dịch thực tế được thực hiện trong các điều kiện trong quá khứ mà chỉ thể hiện kết quả của các giao dịch giả định dựa trên lịch sử dữ liệu. Kết quả kiểm thử chỉ thể hiện phân tích suy xét lại về lịch sử dữ liệu, nghĩa là nhận thức hiện nay của chúng ta về giao dịch trong quá khứ.
Vui lòng xem thông tin bổ sung trong tuyên bố từ chối trách nhiệm nêu rõ bên dưới và trong câu hỏi bên dưới về hiệu suất trong quá khứ.
- Tổng Lợi Nhuận: Tổng lợi nhuận trong suốt giai đoạn kiểm thử.
- Lợi Nhuận Hàng Năm: Lợi nhuận trung bình nhân trong suốt giai đoạn kiểm thử, được tính hàng năm để so sánh.
- Beta: Thang đo mức độ biến động của chiến lược theo tình hình thị trường, nhằm cung cấp thông tin chuyên sâu về rủi ro mang tính hệ thống của chiến lược.
- Tỷ lệ Sharpe: Thang đo điều chỉnh theo rủi ro, được tính bằng cách lấy lợi nhuận vượt mức của danh mục (trừ đi lãi suất phi rủi ro) chia cho độ lệch chuẩn của danh mục. Tỷ lệ Sharpe cao thể hiện hiệu suất điều chỉnh theo rủi ro vượt trội.
- Tỷ lệ Sortino: Điều chỉnh theo rủi ro thua lỗ, tỷ lệ này được tính bằng cách lấy lợi nhuận vượt mức của danh mục (trừ đi lợi nhuận mục tiêu) chia cho độ lệch thua lỗ của danh mục, từ đó nhấn mạnh hiệu suất liên quan đến biến động giá bất lợi.
- Rủi Ro Tối Đa: Thể hiện tỷ lệ phần trăm giảm lớn nhất trong danh mục, từ mức đỉnh đến mức đáy sau đó, nhằm đem đến thông tin chuyên sâu về lịch sử rủi ro và biến động của chiến lược.
Kết quả tổng hợp từ các số liệu trên hỗ trợ phân tích lịch sử hiệu suất và rủi ro vốn có của chiến lược, nhằm cung cấp cho nhà đầu tư thông tin họ có thể dùng để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Đúng vậy, hiệu suất trong quá khứ không hề đảm bảo hiệu suất trong tương lai. Mặc dù Chiến lược ProPicks dựa trên những kết quả đã được kiểm tra ngược, nhưng kết quả này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quan và không được coi là dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn pháp lý, tư vấn thuế hoặc tư vấn kế toán cũng như không thể hiện quan điểm cá nhân của Investing.com hoặc nhân viên của tổ chức này. Investing.com không phải là đại lý chứng khoán, nhà môi giới, chuyên gia tư vấn đầu tư hoặc ngân hàng đầu tư được cấp phép. Ngoài ra, bất kỳ cổ phiếu hoặc chiến lược giao dịch nào hiển thị trên Investing.com đều không tạo thành đề xuất rằng một loại chứng khoán, một chiến lược hoặc một hành động cụ thể nào phù hợp với bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến của nhà môi giới hoặc chuyên gia tư vấn đầu tư trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào.
Kết quả kiểm tra ngược dựa trên một số giả định nhất định liên quan đến thị trường (Ví dụ: có giả định rằng nhà đầu tư có thể mua được cổ phiếu mà Chiến lược ProPicks đề xuất và rằng thị trường sẽ có tính thanh khoản ổn định tại thời điểm giao dịch giả định). Những sai lệch so với những giả định này có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận kiểm tra ngược và kết quả trong thực tế bắt nguồn từ những kết quả đó sẽ thay đổi.
Ngoài ra, những điểm dữ liệu hình thành từ quá trình suy xét lại sẽ không đảm bảo trong trường hợp ảnh hưởng của giao dịch thực tế hoặc các sự kiện thị trường và kinh tế không lường trước, do đó có thể không phản ánh tác động tiềm ẩn của các điều kiện kinh tế khác nhau. Chiến lược ProPicks đã được thử nghiệm dựa trên dữ liệu lịch sử có sẵn và do đó dựa trên các điều kiện kinh tế hiện tại, tại thời điểm đang tồn tại điều kiện lịch sử đó. Nếu điều kiện thị trường thay đổi theo xu hướng không quan sát được trong dữ liệu lịch sử thì hiệu quả của chiến lược đó sẽ có khác biệt đáng kể. Quá trình kiểm tra ngược có thể được điều chỉnh cho đến khi lợi nhuận trong quá khứ gần như tối ưu, do đó kết quả trong thực tế có thể thay đổi.
Vui lòng xem thông tin bổ sung trong tuyên bố miễn trừ trách nhiệm nêu dưới đây.
Quy trình kiểm thử mặc dù có giá trị, nhưng cũng có thể ẩn chứa một số thành kiến có khả năng ảnh hưởng đến kết quả. Nguyên nhân là do kết quả dựa trên phân tích suy xét lại về lịch sử dữ liệu. Sau đây là một số ví dụ về các thành kiến:
- Thành kiến “sống sót” -- Thành kiến “sống sót” xảy ra khi tập dữ liệu không bao gồm dữ liệu liên quan đến các công ty không “sống sót” (tức là các công ty bị hủy niêm yết, phá sản hoặc bị giải thể). Do đó, chúng tôi chỉ phân tích các công ty “sống sót” và dẫn đến hiệu suất vượt trội. Để chống lại thành kiến này, chúng tôi cố gắng đưa các công ty bị hủy niêm yết hoặc phá sản vào tập dữ liệu để đảm bảo rằng dữ liệu không thiên vị các công ty vẫn đang hoạt động hiện nay.
- Thành kiến hướng đến tương lai và trình bày lại -- Thành kiến hướng đến tương lai và trình bày lại xảy ra khi thông tin được sử dụng trong hoạt động kiểm thử không có sẵn tại thời điểm kiểm thử giao dịch do ngày công bố báo cáo, hoặc do công ty đã trình bày lại báo cáo tài chính trước đó của họ, dẫn đến kết quả không đúng như thực tế. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng các điểm dữ liệu ở định dạng đúng thời điểm, nghĩa là dữ liệu chỉ phản ánh thông tin có sẵn công khai, sẽ được công bố cho những người tham gia thị trường vào ngày giao dịch.
- Hành Động của Công Ty -- công ty có thể thực hiện một số hành động nhất định, chẳng hạn như chia cổ tức hoặc chia tách cổ phiếu, điều này có thể làm sai lệch số liệu và dẫn đến kết quả phân tích nhầm lẫn. Do đó, chúng tôi điều chỉnh dữ liệu để tính đến các hành động của công ty nêu trên.
Xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm tối ưu hóa tập dữ liệu để giảm thiểu những thành kiến nêu trên, chúng tôi không thể đảm bảo loại bỏ tất cả những thành kiến đó. Điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả thực tế.
Vui lòng xem thông tin bổ sung trong tuyên bố từ chối trách nhiệm được nêu rõ sau đây.
Bạn có thắc mắc khác?
Chúng tôi mong rằng bạn đã tìm được lời giải đáp cho điều mình thắc mắc. Vui lòng đi đến Trung tâm trợ giúp đầu tư để biết thêm thông tin.
Bình luận
0 bình luận
Bài viết bị đóng bình luận.