Często zadawane pytania dotyczące ProPicks – Investing.com Support

Szczegółowe opisy można znaleźć w dziale Metodologia.

Co to jest testowanie wsteczne i dlaczego należy go stosować do weryfikowania strategii handlowych?

Podczas testowania wstecznego (backtesting) przeprowadzana jest symulacja strategii handlowej przy użyciu historycznych danych rynkowych w celu oceny skuteczności w przeszłości i charakterystyki ryzyka danej strategii. Traderzy wykorzystują testowanie wsteczne do symulowania skuteczności konkretnej strategii handlowej w przeszłości przy założeniu określonych reguł, parametrów zarządzania ryzykiem i innych zmiennych handlowych.

Testowanie wsteczne jest niezwykle istotnym krokiem związanym z przeglądaniem strategii handlowych prezentowanych w grupie strategii ProPicks. Dzięki stosowaniu zasad różnych strategii ProPicks w odniesieniu do danych historycznych podejmujemy próbę oceny zyskowności, zwrotów skorygowanych o ryzyko i innych istotnych wskaźników każdej strategii oraz uzyskujemy cenne informacja na temat mocnych i słabych stron każdej strategii w celu jej dopracowania i zoptymalizowania.

Czy możecie wyjaśnić, jak funkcja ProPicks wykorzystuje testowanie wsteczne do tworzenia strategii?

Zgodnie z podaną powyżej definicją funkcja strategii ProPicks wykorzystuje model AI do systematycznego analizowania historycznych danych dotyczących akcji w celu wskazania akcji, które mogą generować zyski w przyszłości. Te predykcyjne oceny stanowią podstawę opracowania naszych strategii ProPicks. Utworzona strategia jest następnie weryfikowana przy użyciu naszego autorskiego modułu testowania wstecznego. Ten etap umożliwia nam ocenę efektywności każdej strategii ProPicks na podstawie danych historycznych.

Następnie wedle własnego uznania wybieramy strategie spełniające kryteria naszej rygorystycznej oceny, które są publikowanie na platformie Investing.com.

Należy pamiętać, że wyniki osiągnięte w przeszłości niekoniecznie muszą się powtórzyć w przyszłości. Więcej informacji można znaleźć w zamieszczonym poniżej oświadczeniu oraz w odpowiedzi na pytanie dotyczące wyników osiąganych w przeszłości.

Czy statystyki skuteczności każdej strategii ProPicks odzwierciedlają rzeczywiste wyniki transakcji?

Nie. Wyniki testowania wstecznego nie reprezentują faktycznych transakcji zrealizowanych w przeszłości. Odzwierciedlają jedynie wyniki hipotetycznych transakcji opartych na danych historycznych. Wyniki testowania wstecznego reprezentują tylko analizę danych historycznych z perspektywy czasu w taki sposób, jak rozumiemy je dzisiaj.

Więcej informacji można znaleźć w zamieszczonym poniżej oświadczeniu oraz w odpowiedzi na pytanie dotyczące wyników osiąganych w przeszłości.

Jak zbierane i przetwarzane są dane?

Kupujemy ponad 25-letnie dane finansowe dotyczące tysięcy spółek giełdowych od najlepszych dostawców danych w branży. Nasze zestawy danych obejmują dane finansowe dotyczące wszystkich sektorów i typów przedsiębiorstw. Dane te są następnie organizowane i filtrowane w celu uzyskania sygnałów fundamentalnych i technicznych oraz ręcznie sprawdzane, a wszystko to w celu zapewnienia naszym modelom handlowym rzetelnych podstaw uczenia się i przewidywania.

Jak przebiega proces trenowania modeli?

Korzystamy z platformy Google Vertex AI na każdym etapie procesu od zarządzania naszymi zestawami danych, po wstępne przetwarzanie, trenowanie modeli, ocenę i kategoryzację akcji po testowanie wsteczne. Ponadto stosujemy ciągłe monitorowanie i aktualizacje, co pomaga dostosować nasze modele do trendów rynkowych i dynamiki rynku.

W jaki sposób oblicza i ocenia się skuteczność strategii?

Skuteczność strategii ProPicks analizuje się za pomocą różnych powszechnie stosowanych i wybranych przez Investing.com wskaźników ryzyka portfeli. Dzięki temu wyłania się holistyczny obraz zarówno zwrotów, jak i nieodłącznego ryzyka. Obejmuje to między innymi:

Całkowity zwrot: narastający zwrot w testowanym wstecznie okresie.
Roczna stopa zwrotu: średnia geometryczna zwrotu w testowanym wstecznie okresie w ujęciu rocznym do celów porównawczych.
Beta: miara zmienności strategii w odniesieniu do rynku, co zapewnia informację na temat ryzyka systematycznego.
Współczynnik Sharpe’a: skorygowana o ryzyko miara obliczana poprzez podzielenie nadwyżki stopy zwrotu portfela (pomniejszonej o stopę zwrotu wolną od ryzyka) przez odchylenie standardowe portfela. Wyższy współczynnik Sharpe’a sugeruje doskonałe wyniki skorygowane o ryzyko.
Współczynnik Sortino: skorygowany o ryzyko spadku wskaźnik oblicza się poprzez podzielenie nadwyżki stopy zwrotu portfela (pomniejszonej o docelową stopę zwrotu) przez odchylenie standardowe in minus portfela; uwypukla skuteczność w obliczu niekorzystnych ruchów cenowych.
Maksymalna wypłata: reprezentuje największy procentowy spadek portfela od wartości szczytowej do następującej po nim wartości minimalnej, dostarczając danych wejściowych dotyczących historycznego ryzyka i zmienności strategii.

Powyższe mierniki zebrane razem umożliwiają analizę historycznej skuteczności i nieodłącznego ryzyka strategii. Dostarczają także inwestorom informacji, których mogą użyć do podejmowania decyzji inwestycyjnych opartych na rzetelnych podstawach.

Wyniki uzyskane w przeszłości nie gwarantują rezultatów w przyszłości.

Nie, wyniki uzyskane w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości. Chociaż strategie ProPicks są oparte na wynikach testowanych na danych z przeszłości, służą one wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych, nie powinny być traktowane jako porady inwestycyjne, prawne, podatkowe lub dotyczące księgowości i nie reprezentują osobistych poglądów firmy Investing.com lub jej pracowników. Investing.com nie jest licencjonowanym dealerem papierów wartościowych, brokerem, doradcą inwestycyjnym ani bankiem inwestycyjnym. Ponadto wszelkie akcje lub strategie handlowe prezentowane na Investing.com nie stanowią rekomendacji, że dany papier wartościowy, strategia lub działanie są odpowiednie dla danego użytkownika. Zachęcamy, aby przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji skonsultować się z brokerem lub doradcą inwestycyjnym.

Wyniki testów na danych z przeszłości opierają się na pewnych założeniach na temat rynku (w tym, na przykład, na założeniu, że inwestor byłby w stanie nabyć akcje sugerowane przez strategie ProPicks i że w czasie hipotetycznej transakcji istniałaby niezakłócona płynność rynkowa). Odchylenia od tych założeń mogą istotnie wpłynąć na zwroty testowane na danych z przeszłości, w realnym świecie wyniki uzyskane z zastosowania strategii opartej na danych z przeszłości, będą inne.

Ponadto dane te, tworzone z perspektywy czasu, nie uwzględniają wpływów rzeczywistych transakcji lub nieprzewidzianych zdarzeń gospodarczych i rynkowych, a zatem mogą nie odzwierciedlać potencjalnego wpływu różnorodnych warunków ekonomicznych. Strategie ProPicks zostały przetestowane na dostępnych danych z przeszłości, których tłem były ówczesne warunki ekonomiczne i szersze. Jeśli warunki rynkowe zmienią się w sposób nieodzwierciedlony w danych z przeszłości, skuteczność takiej strategii będzie istotnie odmienna. Testy oparte na danych z przeszłości można korygować do momentu, w którym zwroty osiągnięte w przeszłości wydają się optymalne, więc rzeczywiste wyniki mogą się różnić.

Dodatkowe informacje znajdują się w poniższym zastrzeżeniu o wyłączeniu odpowiedzialności.

Jakie są potencjalne błędy systematyczne testowania wstecznego i jak radzą sobie z nimi strategie ProPicks?

Choć testowanie wsteczne jest cenną funkcją, może być podatne na kilka błędów systematycznych mających potencjalny wpływ na wyniki. Wynika to z faktu oparcia wyników na analizie danych historycznych z perspektywy czasu. Przykładowe błędy systematyczne to:

Błąd przeżywalności — występuję wtedy, gdy zestaw danych nie zawiera danych dotyczących spółek, które „nie przetrwały“ (tj. spółek, które przestały być notowane na giełdzie, zbankrutowały lub w inny sposób przestały istnieć), przez co analizujemy tylko przedsiębiorstwa, które „przetrwały“, co zawyża wyniki. Aby wyeliminować ten błąd, staramy się uwzględniać w naszych zestawach danych spółki, które przestały być notowane na giełdzie lub zbankrutowały, aby zapewnić, że dane nie są obarczone błędem z powodu zorientowania na nadal działające przedsiębiorstwa.
Błąd patrzenia w przyszłość i korekt sprawozdań — występuje wtedy, gdy informacje wykorzystywane w testowaniu wstecznym były niedostępne w momencie testowanej wstecznie transakcji ze względu na datę publikacji danych finansowych lub korektę wcześniejszych sprawozdań finansowych, co prowadzi do nierealistycznych wyników. Staramy się zapewnić, aby nasze punkty danych były w formacie punktu w czasie, to jest, aby odzwierciedlały tylko informacje publicznie dostępne i znane uczestnikom rynku w dniu transakcji.
Działania korporacyjne — spółki mogą podejmować określone działania korporacyjne, takie jak wypłata dywidendy lub split akcji, co może zniekształcać liczby i zaciemniać analizy. Dlatego korygujemy nasze dane, aby uwzględniały te działania korporacyjne.

Należy zauważyć, że pomimo nieustających starań podejmowanych przez nas w celu zoptymalizowania zestawów danych, nie można wyeliminować wszystkich błędów, które mogą wpływać na faktycznie osiągane wyniki.

Więcej informacji zamieszczono w poniższym disclaimerze.

Masz więcej pytań?

Mamy nadzieję, że znalazłeś odpowiedzi, których szukałeś. W celu uzyskania dalszych informacji przejdź do Centrum pomocy Investing.

Powiązane artykuły