Gedetailleerde beschrijvingen zijn te vinden in de sectie Methodologie.
Bij backtesten wordt een handelsstrategie gesimuleerd aan de hand van historische marktgegevens. Op die manier kan worden bepaald hoe een strategie in het verleden gepresteerd zou hebben en hoe risicovol de strategie is. Beleggers gebruiken backtesten om te simuleren hoe een bepaalde handelsstrategie in het verleden zou zijn uitgepakt, aan de hand van variabelen als specifieke regels en parameters van risicobeheer.
Backtesten is een cruciale stap om alle gepresenteerde ProPick-strategieën te evalueren. Door de regels van de verschillende ProPick-strategieën toe te passen op historische gegevens, proberen we de winstgevendheid, het voor risico gecorrigeerde rendement en andere essentiële indicatoren te beoordelen. Zo krijgen we waardevolle inzichten in de sterke en zwakke punten van de strategieën en kunnen we deze verfijnen en optimaliseren.
Zoals we eerder al aangaven, analyseren we voor de ProPicks-strategieën met behulp van ons AI-model systematisch historische aandelengegevens om aandelen te vinden die het potentieel hebben om in de toekomst winstgevend te zijn. Deze voorspellende scores vormen de basis voor de ontwikkeling van onze ProPicks-strategieën. Nadat een ProPicks-strategie is gecreëerd, wordt deze vervolgens door onze eigen backtestmodule geleid. Deze stap stelt ons in staat de prestaties van elke ProPicks-strategie te beoordelen aan de hand van historische gegevens.
Vervolgens worden de strategieën die door onze strenge evaluatie komen geselecteerd en naar ons eigen goeddunken op Investing.com gepubliceerd.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees voor aanvullende informatie ook de disclaimer en de vraag over prestaties hieronder.
Nee, backtestresultaten hebben geen betrekking op daadwerkelijke transacties die in het verleden onder de toenmalige omstandigheden zijn uitgevoerd. Het zijn resultaten van hypothetische handelstransacties op basis van historische gegevens. De backtestresultaten zijn slechts een analyse achteraf van de historische gegevens, met de kennis waarover we nu beschikken.
Lees voor meer informatie de disclaimer en de vraag over prestaties uit het verleden hieronder.
- Totaal rendement − Het cumulatieve rendement over de backtestperiode.
- Rendement op jaarbasis − Het geometrische gemiddelde rendement over de backtestperiode, op jaarbasis voor vergelijkingsdoeleinden.
- Bèta − Een maatstaf van de volatiliteit van de strategie ten opzichte van de markt, die inzicht biedt in het systematische risico.
- Sharpe-verhouding − Een voor risico gecorrigeerde maatstaf, berekend door het surplusrendement van de portfolio (minus de risicovrije rentevoet) te delen door de standaardafwijking van de portfolio. Een hogere Sharpe-verhouding duidt op superieure voor risico gecorrigeerde prestaties.
- Sortino-verhouding − Een voor neerwaarts risico gecorrigeerde verhouding die het surplusrendement van de portfolio (minus het streefrendement) deelt door de negatieve afwijking en aangeeft hoe een aandeel presteert bij ongunstige koersveranderingen.
- Max. daling − De grootste procentuele daling in de portfolio van een piek naar een daarop volgend dal. Dit biedt inzicht in het historische risico en de volatiliteit van de strategie.
Deze indicatoren maken gezamenlijk een analyse mogelijk van de historische prestaties en inherente risico's van een strategie, zodat beleggers informatie krijgen waarmee ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen.
Nee, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Hoewel de ProPicks-strategieën zijn gebaseerd op achteraf geteste (backtested) resultaten, zijn ze alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden, mogen ze niet worden beschouwd als beleggings-, juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies en vertegenwoordigen ze niet de persoonlijke opvattingen van Investing.com of haar werknemers. Investing.com is geen erkende effectenhandelaar, makelaar, beleggingsadviseur of investeringsbank. Bovendien vormt een aandelen-of handelsstrategie die op Investing.com wordt weergegeven geen aanbeveling dat bepaalde effecten, strategieën of acties geschikt voor u zijn. We raden u aan uw effectenmakelaar of beleggingsadviseur te raadplegen voordat u een belegging doet.
Achteraf geteste resultaten zijn gebaseerd op bepaalde aannames met betrekking tot de markt (zoals de aanname dat een belegger in staat zou zijn geweest om de aandelen te verwerven die worden voorgesteld door de ProPicks Strategieën, en dat er een consistente marktliquiditeit zou zijn geweest op het moment van de hypothetische transactie). Afwijkingen van deze aannames kunnen een aanzienlijk invloed hebben op de achteraf geteste rendementen, en de resultaten in de echte wereld die voortvloeien uit dergelijke resultaten kunnen anders zijn.
Bovendien houden deze gegevenspunten, die achteraf worden gevormd, geen rekening met werkelijke handelsinvloeden of onvoorziene economische en marktgebeurtenissen, en weerspiegelen daarom mogelijk niet de potentiële impact van verschillende economische omstandigheden. De ProPicks Strategieën zijn getest aan de hand van de beschikbare historische gegevens en dus aan de economische omstandigheden die ten tijde van dergelijke historische omstandigheden aanwezig waren. Als de marktomstandigheden veranderen op een manier die niet was waargenomen tijdens de historische gegevens, zou de effectiviteit van een dergelijke strategie aanzienlijk anders kunnen zijn. Achteraf testen (backtesting) kan worden aangepast totdat rendementen uit het verleden optimaal lijken, waardoor resultaten in de praktijk kunnen verschillen.
Zie voor aanvullende informatie de onderstaande disclaimer.
Backtesten zijn waardevol maar ook gevoelig voor bepaalde vormen van vertekening die gevolgen kunnen hebben voor de resultaten. Dit komt doordat de resultaten zijn gebaseerd op analyses achteraf van historische gegevens. Dit zijn een aantal voorbeelden van vertekening:
- "Overlevers"-vertekening − Deze vorm van vertekening doet zich voor wanneer de dataset geen gegevens bevat voor bedrijven die het niet hebben overleefd (bedrijven die niet meer beursgenoteerd zijn, failliet zijn gegaan of anderszins zijn opgeheven), met als gevolg dat alleen overlevers worden geanalyseerd, met betere prestaties als resultaat. Om deze vertekening te voorkomen, proberen we in onze dataset ook bedrijven op te nemen die later failliet zijn gegaan of niet meer beursgenoteerd zijn. Zo zorgen we ervoor dat de steekproef niet alleen bedrijven bevat die nog steeds actief zijn.
- Vertekening als gevolg van niet-beschikbare informatie en latere correcties − Deze vorm van vertekening doet zich voor wanneer de informatie die wordt gebruikt voor de backtest niet beschikbaar was op het moment van de geteste handelstransactie, omdat een bedrijf zijn jaarrekeningen nog niet had gepresenteerd of deze op een latere datum gecorrigeerd heeft. Hierdoor zijn de resultaten onrealistisch. We proberen ervoor te zorgen dat onze gegevenspunten overeenkomen met de informatie die op het moment van de transactie voor alle marktdeelnemers openbaar beschikbaar was.
- Acties van het bedrijf − Bedrijven kunnen bepaalde acties ondernemen, zoals dividenduitkering of aandelensplitsingen, die de nummers en analyse kunnen verstoren. Daarom corrigeren we onze gegevens om dat soort acties van bedrijven in acht te nemen.
Ondanks onze inspanningen om onze datasets te optimaliseren om de eerder genoemde vormen van vertekening te voorkomen, is het onmogelijk om deze volledig te voorkomen. En dat kan gevolgen hebben voor de werkelijke resultaten.
Raadpleeg de disclaimer hieronder voor meer informatie.
Hebt u nog vragen?
We hopen dat we al uw vragen hebben beantwoord. In het Help-centrum van Investing kunt u terecht voor meer informatie.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.