Penerangan terperinci boleh dicapai di bahagian Metodologi.
Ujian data lampau atau Backtesting mensimulasikan strategi dagangan menggunakan data pasaran lampau, untuk menilai prestasi lampau dan ciri-ciri risiko strategi seumpamanya. Pedagang menggunakan ujian data lampau atau backtesting untuk mensimulasikan bagaimana strategi dagangan tertentu mungkin akan telah berprestasi di masa lalu, berdasarkan peraturan khusus, parameter pengurusan risiko, dan pembolehubah dagangan yang lain.
Backtesting adalah langkah penting dalam menyemak sebarang strategi dagangan yang dipaparkan oleh Strategi ProPick. Dengan mengguna pakai peraturan Strategi ProPick yang berbeza kepada data lalu atau data sejarah, kami cuba untuk menilai setiap keberuntungan strategi, pulangan terlaras risiko dan metrik-metrik penting lain, dan mendapatkan pandangan berharga terhadap kelebihan dan kelemahan setiap strategi, untuk memperhalusi dan mengoptimumkan setiap strategi tersebut.
Sepertimana dijelaskan di atas, menggunakan model AI kami, Strategi ProPicks menganalisis secara sistematik data saham lalu dengan hasrat untuk mengenal pasti saham-saham yang mungkin berpotensi menguntungkan di masa akan datang. Ramalan penarafan ini adalah asas bagi membangunkan Strategi ProPicks kami. Setelah Strategi ProPicks dicipta, ia kemudiannya diaudit melalui modul backtesting milik kami sendiri. Langkah ini membolehkan kami menilai prestasi setiap Strategi ProPicks berdasarkan data lalu.
Seterusnya, strategi yang lulus penilaian teliti kami dipilih, berdasarkan budi bicara mutlak kami, untuk diterbitkan di Investing.com.
Sila ambil perhatian bahawa prestasi lampau tidak menjamin prestasi akan datang. Lihat maklumat tambahan dalam penafian yang dinyatakan di bawah dan dalam soalan di bawah berkaitan prestasi lampau.
Tidak, keputusan yang diuji belakang tidak mewakili dagangan sebenar yang dibuat dalam keadaan lampau, tetapi hanya mewakili andaian keputusan dagangan berdasarkan data lalu. Keputusan yang diuji belakang hanya mewakili analisis pengalaman lalu data sejarah, sepertimana kita fahaminya hari ini.
Sila lihat maklumat tambahan dalam penafian yang dinyatakan di bawah dan dalam soalan di bawah berkaitan prestasi lampau.
- Jumlah Pulangan: Pulangan kumulatif si seluruh tempoh ujian belakang.
- Pulangan Tahunan: Purata pulangan geometrik di seluruh tempoh ujian belakang, ditahunkan untuk kebolehbandingan.
- Beta: Ukuran volatiliti strategi berkaitan pasaran, memberi pandangan ke atas risiko sistematiknya.
- Nisbah Sharpe: Ukuran terlaras risiko, dikira dengan membahagikan pulangan lebihan portfolio (tolak kadar tanpa risiko) dengan sisihan piawai portfolio. Nisbah Sharpe yang lebih tinggi mencadangkan prestasi terlaras risiko yang jauh lebih baik.
- Nisbah Sortino: Menyesuaikan untuk risiko menurun, nisbah ini membahagikan pulangan lebihan portfolio (tolak pulangan sasaran) dengan sisihan menurun portfolio, mengetengahkan prestasi berhubung dengan pergerakan harga yang buruk.
- Pengeluaran Maksimum: Mewakili kejatuhan peratusan terbesar dalam portfolio daripada kemuncak kepada jurang selanjutnya, memberi pandangan ke atas risiko sejarah dan volatiliti strategi.
Metrik-metrik ini secara kolektifnya membolehkan analisis prestasi sejarah dan risiko sedia ada strategi, dengan pandangan bagi memberikan pelabur maklumat yang mereka boleh gunakan untuk membuat keputusan pelaburan bemaklumat yang sebaiknya.
Tidak, prestasi lepas tidak menjamin prestasi masa hadapan. Walaupun ProPicks Strategies adalah berdasarkan keputusan yang diuji, ia bertujuan untuk makluman umum sahaja, tidak harus dianggap sebagai nasihat pelaburan, undang-undang, cukai atau perakaunan, dan tidak mewakili pandangan peribadi Investing.com atau pekerjanya. Investing.com bukan peniaga sekuriti berlesen, broker, penasihat pelaburan atau bank pelaburan. Tambahan pula, mana-mana saham atau strategi dagangan yang dipaparkan di Investing.com bukan pengesyoran bahawa keselamatan, strategi atau tindakan tertentu adalah sesuai untuk anda. Kami menggesa anda untuk berunding dengan broker atau penasihat pelaburan anda sebelum membuat sebarang pelaburan.
Keputusan yang diuji semula adalah berdasarkan andaian tertentu yang berkaitan dengan pasaran (termasuk sebagai contoh, andaian bahawa pelabur akan dapat memperoleh saham yang dicadangkan oleh Strategi ProPicks, dan bahawa terdapat kecairan pasaran yang konsisten semasa perdagangan hipotesis). Penyimpangan daripada andaian ini boleh menjejaskan pulangan yang diuji belakang dengan ketara, dan keputusan dunia sebenar yang berpunca daripada keputusan sedemikian akan menjadi berbeza.
Di samping itu, titik data ini, yang terbentuk melalui pengalaman, tidak mengambil kira pengaruh perdagangan sebenar atau peristiwa ekonomi dan pasaran yang tidak dijangka, dan oleh itu mungkin tidak menggambarkan kesan yang mungkin akibat pelbagai keadaan ekonomi. Strategi ProPicks telah diuji terhadap data sejarah yang tersedia serta terhadap keadaan ekonomi pada masa keadaan sejarah tersebut. Jika keadaan pasaran berubah dalam cara yang tidak diperhatikan semasa data sejarah, keberkesanan strategi sedemikian akan berbeza secara ketara. Ujian belakang boleh dilaraskan sehingga pulangan lepas kelihatan optimum, jadi keputusan dunia sebenar mungkin berbeza.
Sila lihat maklumat tambahan dalam penafian yang dinyatakan di bawah.
Ujian belakang atau Backtesting, walaupun bernilai, mungkin terdedah kepada beberapa bias yang mungkin memberi kesan kepada keputusan, yang berpunca daripada hakikat bahawa keputusan adalah berdasarkan analisis pengalaman lalu data sejarah. Berat sebelah ini termasuk, sebagai contohnya:
- Bias Ketahanan -- bias ketahanan berlaku apabila set data tidak memasukkan data berkaitan syarikat-syarikat yang tidak “bertahan” (iaitu, syarikat yang dinyah senarai, bankrap atau sebaliknya dibubarkan), menyebabkan kami untuk menganalisis hanya syarikat-syarikat yang “bertahan” dan membawa kepada terlebih prestasi. Bagi memerangi bias ini, kami berusaha untuk memasukkan ke dalam set data kami syarikat-syarikat yang kemudiannya dinyah senarai atau bankrap, untuk memastikan data itu tidak bias terhadap syarikat-syarikat yang masih beroperasi hari ini.
- Bias Pandang Ke Depan dan Pernyataan Semula -- bias pandang ke depan dan pernyataan semula berlaku apabila maklumat yang digunakan dalam ujian belakang mungkin telah tidak tersedia pada masa dagangan yang diuji belakang, disebabkan tarikh bilamana kenyataan diterbitkan atau hakikat bahawa syarikat menyatakan semula penyata-penyata kewangan lampaunya, membawa kepada keputusan tidak realistik. Kami cuba untuk memastikan bahawa mata data kami adalah dalam format masa di ketika itu, yang bermaksud ia hanya membayangkan maklumat yang tersedia secara umum, yang mana akan telah diketahui secara umum untuk peserta pasaran pada tarikh dagangan tersebut.
- Tindakan Korporat -- syarikat mungkin melaksanakan tindakan korporat tertentu, seperti dividen atau pecahan saham, yang boleh memesong angka dan mengelirukan analisis. Oleh itu, kami menyelaraskan data kami untuk mengambil kira tindakan korporat seumpamanya.
Sila ambil perhatian bahawa di sebalik usaha berterusan kami untuk mengoptimumkan set data kami dalam cara yang mengurangkan bias yang dinyatakan di atas, ia mustahil untuk memastikan bahawa semua bias telah dihapuskan, dan ini mungkin memberi kesan kepada keputusan dunia sebenar.
Sila lihat maklumat tambahan dalam penafian yang dinyatakan di bawah.
Ada lebih banyak soalan?
Kami harap anda menemui jawapan yang anda cari. Sila pergi ke Pusat Bantuan Investing untuk maklumat lanjut.
Komen
0 komen
Artikel ditutup untuk komen.