Pertanyaan Umum ProPicks – InvestingPro Support

Deskripsi rinci dapat dicapai di bagian Metodologi.

Apa itu backtesting dan apa pentingnya dalam menguji strategi trading?

Backtesting adalah simulasi strategi trading menggunakan data pasar historis untuk mengevaluasi performa lampau dan karakteristik risiko strategi tersebut. Trader menggunakan backtesting sebagai simulasi bagaimana performa suatu strategi trading pada masa lampau, dengan memperhatikan aturan-aturan, parameter manajemen risiko, dan variabel trading spesifik lainnya.

Backtesting adalah langkah yang sangat penting dalam meninjau strategi trading yang ditampilkan dalam Strategi ProPicks. Dengan menerapkan aturan Strategi ProPicks terhadap data historis, kami mencoba menilai profitabilitas, return yang disesuaikan dengan risiko, dan metrik penting lainnya mengenai setiap strategi, serta mendapatkan wawasan bermanfaat mengenai kekuatan dan kelemahan setiap strategi untuk mempertajam dan mengoptimalkan strategi tersebut.

Bagaimana ProPicks menggunakan backtesting untuk membuat strategi?

Seperti dijabarkan di atas, menggunakan model AI kami, Strategi ProPicks secara sistematis mempelajari data saham historis dengan tujuan mengidentifikasi saham yang berpotensi menguntungkan pada masa mendatang. Penilaian prediktif ini menjadi dasar pengembangan Strategi ProPicks kami. Setelah Strategi ProPicks dibuat, strategi tersebut diaudit menggunakan modul backtesting eksklusif kami. Dengan langkah ini, kami dapat menilai performa setiap Strategi ProPicks berdasarkan data historis.

Strategi yang berhasil melalui tahap evaluasi ketat akan dipilih, berdasarkan keputusan mutlak kami, untuk dipublikasikan di Investing.com.

Harap diperhatikan bahwa performa dahulu tidak menjamin performa akan datang. Lihat informasi tambahan dalam disclaimer di bawah ini dan pertanyaan di bawah ini mengenai performa lampau.

Apakah statistik performa setiap Strategi ProPicks mencerminkan bagaimana trade seperti itu akan terjadi?

Tidak, hasil backtesting bukan trade aktual yang dibuat pada kondisi lampau, melainkan gambaran hasil trade hipotetis atau simulasi berdasarkan data historis. Hasil backtesting hanya memberi analisis yang meninjau data historis, sebagaimana pengetahuan kita saat ini.

Baca informasi tambahan dalam disclaimer dan pertanyaan mengenai performa lampau di bawah ini.

Bagaimana data dihimpun dan diproses?

Kami memberi data finansial lebih dari 25 tahun terkait ribuan perusahaan terbuka dari sejumlah penyedia data terkemuka di industri. Data kami mencakup data finansial dari semua sektor dan tipe perusahaan. Data ini kemudian dikelompokkan dan disarikan menjadi sinyal fundamental dan teknikal, kemudian diperiksa secara manual untuk memastikan model trading kami memiliki dasar yang andal untuk pembelajaran dan membuat prediksi.

Bagaimana proses pelatihan model dijalankan?

Kami menggunakan Google Vertex AI pada setiap langkah proses, mulai manajemen data, pra-pemrosesan, pelatihan model, penilaian dan kategorisasi saham, hingga backtesting. Pemantauan dan pembaruan terus menerus membantu memastikan model kami sejalan dengan tren dan dinamika pasar.

Bagaimana performa strategi dihitung dan dievaluasi?

Performa Strategi ProPicks dianalisis melalui berbagai metrik risiko portofolio yang umum digunakan, dipilih oleh Investing.com untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai return dan risiko bawaannya. Ini mencakup antara lain:

Total Return: Hasil kumulatif sepanjang periode backtesting.
Return Disetahunkan: Return rata-rata geometrik selama periode backtesting, disetahunkan untuk perbandingan yang setara.
Beta: Tolok ukur volatilitas strategi dibandingkan pasar memberi gambaran mengenai risiko sistematik.
Rasio Sharpe: Ukuran yang disesuaikan dengan risiko, dihitung dengan membagi kelebihan pengembalian portofolio (dikurangi tingkat bebas risiko) dengan deviasi standar portofolio. Rasio Sharpe yang lebih tinggi menunjukkan performa yang disesuaikan dengan risiko yang unggul.
Rasio Sortino: Menyesuaikan risiko penurunan, rasio ini membagi kelebihan imbal hasil portofolio (dikurangi target return) dengan deviasi penurunan portofolio, yang menyoroti kinerja sehubungan dengan pergerakan harga yang merugikan.
Drawdown Maks: Mewakili persentase penurunan terbesar dalam portofolio dari puncak ke palung berikutnya, memberikan insight tentang risiko historis dan volatilitas strategi.

Semua metrik ini secara kolektif memungkinkan analisis pada performa historis dan risiko inheren strategi, dengan sudut pandang yang memberi informasi kepada investor yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan investasi dengan bijak.

Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Tidak, kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja masa depan. Meskipun ProPicks Strategies berdasarkan pada hasil yang telah diuji ulang, strategi tersebut hanya untuk tujuan informasi umum, tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi, nasihat hukum, nasihat pajak, atau nasihat akuntansi, dan tidak mewakili pandangan pribadi Investing.com atau karyawannya. Investing.com bukan dealer sekuritas, broker, penasihat investasi, atau bank investasi berlisensi. Selain itu, semua saham atau strategi perdagangan yang ditampilkan di Investing.com bukan rekomendasi bahwa keamanan, strategi, atau tindakan tertentu cocok untuk Anda. Sebaiknya Anda berkonsultasi dengan broker atau penasihat investasi Anda sebelum melakukan investasi

Hasil pengujian ulang adalah berdasarkan pada asumsi tertentu terkait pasar (termasuk misalnya, asumsi bahwa investor akan mampu mendapatkan saham yang disarankan oleh ProPicks Strategies, dan bahwa akan terjadi likuiditas pasar yang konsisten saat perdagangan hipotesi). Penyimpangan dari asumsi ini dapat sangat mempengaruhi imbal hasil yang diuji ulang, dan hasil nyata dari hasil tersebut akan berbeda.

Selain itu, poin-poin data yang dibuat dengan menilik ke belakang ini tidak memperhitungkan pengaruh perdagangan sebenarnya atau peristiwa ekonomi maupun pasar yang tak terduga; jadi mungkin tidak mencerminkan kemungkinan dampak berbagai kondisi ekonomi. ProPicks Strategies diuji berdasarkan data historis yang tersedia, jadi menurut kondisi ekonomi terkini saat kondisi historis tersebut terjadi. Jika kondisi pasar berubah dengan cara yang tidak teramati selama data historis, maka efektivitas strategi tersebut akan sangat berbeda. Uji ulang dapat disesuaikan sampai keuntungan masa lalu tampak optimal, jadi hasil di dunia nyata mungkin berbeda.

Harap lihat informasi lain dalam penafian yang disebutkan di bawah ini.

Apa saja potensi bias backtesting dan bagaimana Strategi ProPicks menanganinya?

Backtesting bermanfaat tetapi rentan terhadap sejumlah bias yang dapat memengaruhi hasil, yang berasal dari fakta bahwa hasil backtesting didapatkan berdasarkan analisis yang meninjau data historis. Bias tersebut antara lain:

Bias Kebertahanan -- bias kebertahanan atau survivorship bias terjadi ketika data tidak menyertakan perusahaan yang tidak "bertahan" (misalnya perusahaan yang tidak lagi tercatat di bursa, mengalami pailit, atau tutup) sehingga kita hanya menganalisis perusahaan yang "bertahan" dan mengakibatkan hasil yang terlalu tinggi. Untuk mengatasi bias ini, kami berusaha menyertakan perusahaan yang sudah tidak tercatat di bursa atau pailit untuk memastikan data kami tidak bias terhadap perusahaan yang masih beroperasi.
Bias Pandangan ke Depan dan Penyajian Kembali -- bias pandangan ke depan (lookahead) dan penyajian kembali (restatement) terjadi saat informasi yang digunakan untuk backtesting tidak tersedia pada saat trade yang di-backtesting karena tanggal penerbitan laporan atau perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan terdahulu sehingga menyebabkan hasil yang tidak realistis. Kami berupaya memastikan data kami dalam format yang akurat pada waktu spesifik, yang berarti hanya merefleksikan informasi yang tersedia untuk umum yang diketahui oleh peserta pasar pada tanggal trade.
Aksi Korporasi --Perusahaan mungkin melakukan aksi korporasi seperti pembagian dividen atau pemecahan saham yang dapat mengubah angka dan membuat analisis menjadi rancu. Karena itu, kami menyesuaikan data agar memperhatikan aksi korporasi seperti itu.

Harap diperhatikan bahwa terlepas dari upaya berkelanjutan kami untuk mengoptimalkan data kami untuk mengurangi bias yang telah disebutkan, kami tidak mungkin memastikan eliminasi semua bias secara menyeluruh, dan ini dapat memengaruhi hasil aktual.

Harap baca informasi tambahan dalam disclaimer di bawah ini.

Ada pertanyaan lain?

Kami harap Anda mendapatkan jawaban yang diperlukan. Buka Pusat Bantuan Investing untuk informasi lebih lanjut.

Artikel terkait