Yksityiskohtaiset kuvaukset löytyvät Metodologia-osiosta.
Toteumatestaus simuloi historiallisia markkinatietoja soveltamalla kaupankäyntistrategian aiempia tuloksia ja riskitekijöitä tällaisen strategian arviointiin. Treidaajat käyttävät toteumatestausta simuloidakseen, millaisia tuloksia tietty kaupankäyntistrategia olisi tuottanut tiettyjen sääntöjen, riskinhallintaparametrien ja muiden kaupankäyntiin liittyvien tekijöiden valossa.
Toteutumatestaus on tärkeä vaihe ProPick-strategioissa näytettyjen kaupankäyntistrategioiden arvioinnissa. Soveltamalla erilaisten ProPick-strategioiden sääntöjä historiallisiin tietoihin pyrimme arvioimaan kunkin strategian kannattavuutta, riskipainotettua tuottoa ja muita tärkeitä mittareita sekä saamaan arvokasta tietoa kunkin strategian vahvuuksista ja heikkouksista hienosäätääksemme ja optimoidaksemme kunkin strategian.
Kuten alla mainitaan, ProPicks-strategiat analysoivat tekoälymalliamme soveltamalla systemaattisesti historiallisia osaketietoja, minkä tarkoituksena on määrittää osakkeet, jotka ovat potentiaalisesti kannattavia tulevaisuudessa. Nämä ennakoivat arvioinnit ovat ProPicks-strategioiden kehityksen perusta. ProPicks-strategian luomisen jälkeen se tarkistetaan omisteisen toteumatestausmoduulimme avulla. Tässä vaiheessa kunkin ProPicks-strategian tulos voidaan arvioida historiallisten tietojen valossa.
Valitsemme omaa harkintavaltaamme käyttäen tiukkoja arviointejamme vastaavat strategiat, jotka julkaistaan Investing.com-alustalla.
Huomaathan, että aiemmat tulokset eivät ole tae tulevista tuloksista. Katso lisätietoja alla olevasta vastuuvapauslausekkeesta ja aiempia tuloksia koskevasta kysymyksestä.
Eivät. Toteumatestatut tulokset eivät heijasta aiemmilla ehdoilla toteutettuja todellisia kauppoja, vaan esittävät historiallisiin tietoihin perustuvien hypoteettisten kauppojen tuloksia. Toteumatestatut tulokset ovat vain historiallisten tietojen jälkianalyysi, minkä ymmärrämme nyt.
Katso lisätietoja alla olevasta vastuuvapauslausekkeesta ja aiempia tuloksia koskevasta kysymyksestä.
- Kokonaistuotto: Kumulatiivinen tuotto toteumatestauksen ajanjakson ajalta.
- Annualisoitu tuotto: Geometrinen keskimääräinen tuotto toteumatestin ajanjaksolta, joka on annualisoitu vertailua varten.
- Beeta: Strategian volatiliteetin mittari suhteessa markkinoihin, mikä auttaa ymmärtämään sen systemaattista riskiä.
- Sharpen suhdeluku: Riskipainotettu mittari, joka lasketaan jakamalla salkun ylimääräinen tuotto (miinus riskitön korko) salkun keskihajonnalla. Korkeampi Sharpen suhdeluku kertoo paremmasta riskipainotetusta tuloksesta.
- Sortinon suhdeluku: Tappiovaaran korjaamiseksi tämä suhdeluku jakaa salkun ylimääräisen tuoton (miinus tavoitetuotto) salkun tappioriskillä korostaen tulosta ja ottaen huomioon epäedulliset kurssivaihtelut.
- Suurin kumulatiivinen tappio: Edustaa salkun suurinta prosentuaalista laskua huipulta, mikä auttaa ymmärtämään strategian historiallista riskiä ja volatiliteettia.
Nämä mittarit mahdollistavat yhdessä strategian historiallisen tuloksen ja luontaisen riskin. Katsaus antaa sijoittajille tietoa, jota he voivat käyttää tehdäkseen tietoisia sijoituspäätöksiä.
Ei, aiempi suorituskyky ei takaa tulevaa suorituskykyä. Vaikka ProPicks-strategiat perustuvat toteumatestattuihin tuloksiin, ne on tarkoitettu vain yleiseen tiedottamiseen. Niitä ei pidä pitää sijoitus-, laki-, vero- tai kirjanpitoneuvontana, eivätkä ne edusta Investing.comin tai sen työntekijöiden henkilökohtaisia näkemyksiä. Investing.com ei ole lisensoitu arvopaperikauppias, välittäjä, sijoitusneuvoja tai investointipankki. Investing.com-sivustolla esitetyt osakkeet tai kaupankäyntistrategiat eivät myöskään ole suosituksia sinulle soveltuvista arvopapereista, strategioista tai toimista. Kehotamme sinua neuvottelemaan välittäjäsi tai sijoitusneuvojasi kanssa ennen sijoitusten tekemistä.
Toteumatestatut tulokset perustuvat tiettyihin markkinoihin liittyviin oletuksiin (mukaan lukien esimerkiksi oletus siitä, että sijoittaja on pystynyt hankkimaan ProPicks Strategies -tuotteen ehdottamat osakkeet ja että markkinoiden likviditeetti on ollut hypoteettisen kaupankäynnin ajankohtana tasainen). Poikkeamat näistä oletuksista voivat vaikuttaa merkittävästi toteumatestattuihin tuottoihin, ja niistä johtuvat reaalimaailman tulokset ovat tällöin erilaisia.
Lisäksi näissä jälkikäteen muodostetuissa tiedoissa ei oteta huomioon todellisia kaupankäynnin vaikutuksia tai ennakoimattomia talous- ja markkinatapahtumia, eivätkä ne näin ollen välttämättä kuvasta eri taloudellisten olosuhteiden mahdollisia vaikutuksia. ProPicks Strategies -tuotetta testattiin saatavilla olevilla historiatiedoilla ja siten näiden historiallisten olosuhteiden aikaan vallinneilla taloudellisilla olosuhteilla. Jos markkinaolosuhteet muuttuvat tavalla, jota ei ole havaittu historiatiedoissa, tällaisen strategian tehokkuus muuttuu huomattavasti. Toteumatestausta voidaan mukauttaa, kunnes aiemmat tuotot näyttävät optimaalisilta, joten reaalimaailman tuloksissa voi olla poikkeuksia.
Katso lisätietoja alla olevasta vastuuvapauslausekkeesta.
Toteumatestaus on hyödyllistä, mutta saattaa sisältää useita vinoutumia, jotka saattavat vaikuttaa tuloksiin. Se johtuu siitä, että tulokset perustuvat historiallisten tietojen jälkianalyysiin. Tällaisiin vinoutumiin kuuluvat esimerkiksi:
- Selviytymiseen liittyvä vinoutuma -- Selviytymiseen liittyviä vinoutumia ilmenee, kun tiedostoihin ei sisälly tietoa yrityksistä, jotka eivät ole ”selviytyneet” (ts. pörssistä poistetut, konkurssin tehneet tai muutoin puretut yhtiöt). Tämän vuoksi analysoimme vain “selviytyneet” yhtiöt, mikä johtaa ennakoitua parempaan tulokseen. Estääksemme tämän vinouman pyrimme sisällyttämään tiedostoihimme myös yhtiöitä, jotka on poistettu pörssistä tai ovat tehneet konkurssin. Näin varmistaaksemme, että tiedot eivät ole virheellisiä yhä toiminnassa olevien yhtiöiden osalta.
- Ennakointiin ja oikaisemiseen liittyvä vinouma -- Ennakointiin ja oikaisemiseen liittyviä vinoutumia ilmenee, kun toteumatestauksessa käytetyt tiedot eivät olleet saatavilla toteumatestatun kaupan aikana. Se voi johtua rahoitusselvityksen julkaisupäivämäärästä tai siitä, että yhtiö korjasi aikaisempia rahoitusselvityksiään, mikä puolestaan johtaa epärealistisiin tuloksiin. Yritämme varmistaa, että tietopisteemme ovat oikea-aikaisessa muodossa. Se tarkoittaa sitä, että ne heijastavat ainoastaan julkisesti saatavilla olevilla tietoja, jotka ovat olleet yleisesti tunnettuja markkinatoimijoille kaupankäyntipäivänä.
- Yhtiön toteuttamat toimet -- Yhtiöt saattavat suorittaa toimia, jotka voivat vaikuttaa lukuihin ja häiritä analyysiä. Siksi mukautamme tietomme ottamalla huomioon yhtiön tällaiset toimet.
Huomaathan, että vaikka ponnistelemme jatkuvasti optimoidaksemme tiedostot tavalla, joka vähentää edellä mainittuja vinoutumia, kaikkien vinoutumien poistamista on mahdotonta taata, ja tämä saattaa vaikuttaa todellisiin tuloksiin.
Katso lisätietoja alla olevasta vastuuvapauslausekkeesta..
Onko sinulla lisäkysymyksiä?
Toivomme, että sait vastaukset kysymyksiisi. Siirry Investing-tukikeskukseen saadaksesi lisätietoja.
Kommentit
0 kommenttia
Kommentointi on poistettu käytöstä.